ETF 00939、ETF 00940 前10大成分股,篩選準則、邏輯

2024-03-10

00940 元大臺灣價值高息ETF

00940 的前十大成份股:長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普

預估平均殖利率達 8.6%,採每月配息的 ETF

選股原則是運用股神巴菲特選股邏輯,找到高 CP 值的優質企業

追蹤指數殖利率近五年平均 8.6%,表現優於臺灣加權股價指數

00940 成分股篩選準則、邏輯

  • 樣本範圍:台股上市櫃公司市值前300大 (300 檔)
  • 流動性塞選:近1個月成交金額前70%;近12個有8個流通係數大於3%或超過1億元 (200 檔)
  • 汰弱留強: (選 100 檔)
    • EPS (賺錢能力):近四季 EPS加總>0
    • ROE (賺錢效率):ROE最高的90%
    • 毛利率成長 (獲利能力):近四季最高的90%
    • 不選 KY股,避開暴雷風險
    • 僅取近三年都有配息者
  • 股神指標、投資價值:透過益本比排序,優先選擇本益比低EPS為正值之公司 (50 檔)
  • 權重分配: 依股利率加權,個別成分股權重上限8%
    00940 指數編製規則(元大投信提供) (資料來源:元大投信提供)

00940 前十大成分股的權重、殖利率

股票 權重 去年現金殖利率
2603 長榮 9.2% 45.2%
2303 聯電 3.3% 6.8%
5483 中美晶 3.2% 5.0%
3005 神基 3.1% 6.8%
2404 漢唐 3.0% 6.8%
2385 群光 2.8% 7.1%
6176 瑞儀 2.7% 8.1%
2454 聯發科 2.6% 9.7%
3293 鈊象 2.5% 5.4%
6121 新普 2.5% 8.3%


ETF 00940 官網

00940 有多熱門? 申購首日(3/12) 就募資700+億,申購第三日玉山證券宣布停售 00940 ..



分隔線

00939 統一台灣高息動能 ETF 基金

3/20 將掛牌上市

00939 前十大成份股,有聯發科、緯創、大聯大、聯詠、日月光投控、群光、緯穎、欣興、瑞昱、長榮。

是月月配息的 ETF,短短 5 天的募資期間 吸引超過 518 億的資金

00939 成分股篩選準則、邏輯

  • 上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票
  • 流動性篩選
  • 經流動性篩選後,依財務基本面做基礎篩選,選取通過以下條件,
    • (1) 最近2季每股盈餘總和大於0。
    • (2) 最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間。
    • (3) 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票。
    • (4) 排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。
  • 選取通過上述條件者,股利率前40大之股票建構投資組合。
  • (1) 成分股定期審核(5月):股利率加權,再依發行市值調整權重。
  • (2) 權重定期審核(1月、9月):以審核資料日指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。

00939 前十大成分股

股票 股利率 權重
2454 聯發科 9.68 6.21%
3231 緯創 2.47 5.85%
3702 大聯大 6.78 5.33%
3034 聯詠 8.59 5.07%
3711 日月光 7.18 5.07%
2385 群光 7.14 5.06%
6669 緯穎 4.27 4.84%
3037 欣興 4.67 3.93%
2379 瑞昱 6.06 3.75%
2603 長榮 45.16 3.66%


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分類:GameFi      266
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